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        新闻动态

        区块链炒币量化交易系统开发_量化交易平台搭建【现成源码系统】

        2021-04-10 09:38:32分类:APP开发 阅读()
        价差套利的主要想法是通过不同交易产品合同之间的价格差异来获得回报。利用信息查,时间换空间是数字货币交易所常见的交易策略。利差套利的主要思想是通过不同交易产品的合约之间的价差获得回报。利用信息搜索,时间换空间是数字货币证券交易所常用的交易策略。
         
        以期货交易为例,价差套利策略过程是卖出一个或多个期货合约,同时买入一个或多个期货合约,进行价差交易。常见的价差模型有牛市价差、熊市价差和蝴蝶价差。
         
        1.牛市价差:当价差收窄时,预计通过持有短期合约和短期合约来扩大价差。
         
        2.熊市价差:当价差拉大时,近期合约的空头和长期合约的多头有望缩小价差。
         
        3.蝶式价差:涉及三种不同的合约,比如近期和长期合约持有多头,中期合约持有双空头。
         
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        除了上述三种典型的价差交易外,通常还有三种会出现价差套利机会的市场交易状态,包括跨市场价差、跨时间价差和跨商品价差。合约与投资者选择的价差套利机会之间往往有很强的相关性。
         
        1.跨市场价差:跨市场价差套利是通过在一个交易市场持有多头期货合约,在另一个市场持有同月空头期货合约来实现的。不同的投标/询价因素或时区将导致固有或固有的短期价格差异。不同市场的供求差异、政策变化和交易监管也会导致长期价格差异。
         
        跨期传播
         
        2.期货/现货差价:现货价格一般与其对应的期货价格高度相关。现货价格和期货价格之间有一种主导关系。
         
        3.期货/股票价差交易模型:股票和期货常见的套利策略是Alpha策略。比如投资者构造一个Alpha收益的股票组合,在投资期内期望这个组合的涨幅大于市场指数。然后,根据投资期限选择合适的股指期货合约。然后,根据投资组合与指数和β值的相关系数,计算出指数期货合约需要卖空的数量,以将β值调整为零,并在购买股票投资组合的同时建立期货合约的空头头寸。最后,在投资期结束时,平仓股指期货合约的空头头寸,卖出股票组合,获得Alpha收益。
         
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